Répertoire du personnel administratif et enseignant

Arnaud Dufays, Luca Tiberti, professeur au Département d'économique de l'Université Laval

Arnaud Dufays

Département d’économique

Professeur associé

Description

Publications

Dufays A. and Rombouts J. (A paraître/forthcoming), "Sparse Change-point HAR Models for Realized Variance", Econometric Reviews.

Bauwens, L., Carpantier J.-F., and Dufays A. (2016), "Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models", Journal of Business and Economic Statistics.

Dufays A. (2016) (A paraître/forthcoming), "Infinite-State Markov-switching for Dynamic Volatility", Journal of Financial Econometrics.

Bauwens L., Dufays A. and De Backer B. (2014) , "A Bayesian method of Change-point estimation with recurrent regime : Application to GARCH Models", Journal of Empirical Finance, 29, 207-2.

Bauwens L., Dufays A. and Rombouts J. (2013) , "Marginal Likelihood Computation for Markov Switching and Change-point GARCH Models", Journal of Econometrics, 178 (3), 508-522.

Projets de recherche

'Sparse Change-point models' en collaboration avec Jeroen Rombouts
'Forecasting long-run volatility via Semi-Markov models' en collaboration avec Maciej Augustyniak
'Evolutionary Sequential Monte Carlo for Change-point models'

Curriculum

Doctorat en sciences économiques et de gestion (Université Catholique de Louvain)
Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité approfondie (Université Catholique de Louvain)
Master en ingénieur civil avec orientation en économie (Université Catholique de Louvain - Belgique)

Curriculum Vitae (PDF, 676 Ko)

Intérêts de recherche

  • Économétrie en séries temporelles
  • Finance
  • Statistiques