Répertoire du personnel administratif et enseignant

Arnaud Dufays, Luca Tiberti, professeur au Département d'économique de l'Université Laval

Arnaud Dufays

Professeur adjoint
Département d’économique
arnaud.dufays.1@ulaval.ca
Pavillon J.-A.-DeSève Local 2174

Description

Publications

Dufays A. and Rombouts J. (A paraître/forthcoming), "Sparse Change-point HAR Models for Realized Variance", Econometric Reviews.

Bauwens, L., Carpantier J.-F., and Dufays A. (2016), "Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models", Journal of Business and Economic Statistics.

Dufays A. (2016) (A paraître/forthcoming), "Infinite-State Markov-switching for Dynamic Volatility", Journal of Financial Econometrics.

Bauwens L., Dufays A. and De Backer B. (2014) , "A Bayesian method of Change-point estimation with recurrent regime : Application to GARCH Models", Journal of Empirical Finance, 29, 207-2.

Bauwens L., Dufays A. and Rombouts J. (2013) , "Marginal Likelihood Computation for Markov Switching and Change-point GARCH Models", Journal of Econometrics, 178 (3), 508-522.

Projets de recherche

'Sparse Change-point models' en collaboration avec Jeroen Rombouts
'Forecasting long-run volatility via Semi-Markov models' en collaboration avec Maciej Augustyniak
'Evolutionary Sequential Monte Carlo for Change-point models'

Curriculum

Doctorat en sciences économiques et de gestion (Université Catholique de Louvain)
Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité approfondie (Université Catholique de Louvain)
Master en ingénieur civil avec orientation en économie (Université Catholique de Louvain - Belgique)

Curriculum Vitae (PDF, 676 Ko)

Intérêts de recherche

  • Économétrie en séries temporelles
  • Finance
  • Statistiques